PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. TDSC is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%0.18%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between TDSC and INDF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.34

The correlation between TDSC and INDF shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDSC и INDF

Секторы
TDSC
INDF

Технологии

28.5%

-

Здравоохранение

19.9%

-

Энергетика

17.6%

-

Коммунальные услуги

15.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Финансовые услуги

3.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Промышленность

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDSC
28.5%
INDF

-

Здравоохранение

TDSC
19.9%
INDF

-

Энергетика

TDSC
17.6%
INDF

-

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
INDF

-

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
INDF

-

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
INDF
100.0%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
INDF

-

Промышленность

TDSC
2.0%
INDF

-

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
INDF

-

Недвижимость

TDSC
0.1%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

TDSC vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

—

—

Просадки

Сравнение просадок TDSC и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

—

—

Сравнение комиссий TDSC и INDF

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и INDF

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and INDF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.01% for TDSC.

TDSC is categorized as Tactical Allocation, while INDF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор