Сравнение TDSC с INDF
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. TDSC is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for INDF.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и INDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDSC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и INDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 9.96% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | 0.15% |
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | 19.86% | -5.28% | 11.95% | 24.44% |
Correlation
The correlation between TDSC and INDF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between TDSC and INDF has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. INDF — Ранг доходности на риск
TDSC
INDF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDSC c INDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSC | INDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSC и INDF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и INDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | — | — |
Сравнение комиссий TDSC и INDF
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и INDF
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как INDF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 1.61% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and INDF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.61% for TDSC.
TDSC is categorized as Tactical Allocation, while INDF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.75% for INDF.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и INDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор