Сравнение TDSC с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
TDSC и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и FYLD
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
TDSC vs. FYLD — Ранг доходности на риск
TDSC
FYLD
Сравнение TDSC c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.68 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.35 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.59 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.33 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 19.43 | -17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.68 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и FYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и FYLD
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и FYLD
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -44.55% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.05% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -25.12% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -1.99% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -8.94% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.29% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и FYLD
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.82% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 9.10% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 16.41% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 16.30% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 18.09% | -7.80% |