PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TDSC returned 19.88% vs 19.85% for ELM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.56%.

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и ELM

2026 (YTD)2025
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%1.91%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%

Correlation

The correlation between TDSC and ELM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.79

The correlation between TDSC and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDSC и ELM

Секторы
TDSC
ELM

Технологии

28.5%
22.0%

Здравоохранение

19.9%
8.3%

Энергетика

17.6%
4.8%

Коммунальные услуги

15.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.1%

Финансовые услуги

3.9%
18.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.2%

Промышленность

2.0%
12.6%

Сырьевые материалы

0.7%
5.4%

Недвижимость

0.1%
4.7%

Технологии

TDSC
28.5%
ELM
22.0%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
ELM
8.3%

Энергетика

TDSC
17.6%
ELM
4.8%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
ELM
3.0%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
ELM
6.6%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
ELM
9.1%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
ELM
18.3%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
ELM
5.2%

Промышленность

TDSC
2.0%
ELM
12.6%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
ELM
5.4%

Недвижимость

TDSC
0.1%
ELM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

TDSC vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.13

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.00

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.65

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

11.00

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.49

-1.08

Просадки

Сравнение просадок TDSC и ELM

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-9.02%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-7.52%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.58%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-1.32%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.81%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и ELM

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 2.06%, в то время как у Elm Market Navigator ETF (ELM) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.59%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.52%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

9.38%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

10.27%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

10.27%

-0.05%

Сравнение комиссий TDSC и ELM

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и ELM

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and ELM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELM has higher volatility (2.59%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, TDSC leads with 19.88% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDSC has performed better with a 19.88% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.01% for TDSC.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Elm. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.24% for ELM.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор