Сравнение TDSC с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
TDSC и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.10% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 6.27% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
TDSC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и DFUS
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
TDSC vs. DFUS — Ранг доходности на риск
TDSC
DFUS
Сравнение TDSC c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.54 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 7.30 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и DFUS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и DFUS
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.17% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и DFUS
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -24.62% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.31% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -6.29% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -6.00% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.60% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и DFUS
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.72%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.45% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 9.77% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 18.53% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 17.38% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 17.38% | -7.09% |