Сравнение TDSB с WIMA
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. TDSB is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | -1.42% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.76% |
Correlation
The correlation between TDSB and WIMA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. WIMA — Ранг доходности на риск
TDSB
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDSB c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и WIMA
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки WIMA в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -3.33% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.11% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -0.99% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 16.54% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 16.54% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 16.54% | -9.00% |
Сравнение комиссий TDSB и WIMA
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и WIMA
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.16% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and WIMA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.
TDSB has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор