Сравнение TDSB с WAMA
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. TDSB is actively managed, while WAMA is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | -1.42% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.03% |
Correlation
The correlation between TDSB and WAMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. WAMA — Ранг доходности на риск
TDSB
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDSB c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и WAMA
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки WAMA в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -4.37% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.48% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -1.20% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 14.04% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 14.04% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 14.04% | -6.50% |
Сравнение комиссий TDSB и WAMA
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и WAMA
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.16% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and WAMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.
TDSB has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор