Сравнение TDSB с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
TDSB и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | 9.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и VFMV
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
TDSB vs. VFMV — Ранг доходности на риск
TDSB
VFMV
Сравнение TDSB c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.63 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.94 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.80 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 3.69 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.63 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и VFMV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и VFMV
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и VFMV
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -33.64% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -9.63% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -15.41% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -4.26% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.69% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.09% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и VFMV
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.43% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 6.62% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 12.28% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 11.77% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 14.34% | -6.76% |