Сравнение TDSB с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
TDSB и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 1.51% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и VCLN
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
TDSB vs. VCLN — Ранг доходности на риск
TDSB
VCLN
Сравнение TDSB c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.44 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.16 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 5.81 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 21.39 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.44 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и VCLN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и VCLN
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и VCLN
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -45.66% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -12.58% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.09% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -24.92% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 3.42% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и VCLN
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 9.57% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 21.32% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 29.83% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 27.34% | -19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 27.34% | -19.76% |