Сравнение TDSB с QQWZ
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past year, TDSB returned 14.94% vs 36.51% for QQWZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 18.35%.
TDSB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 4.87% | 11.15% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.35% | 26.23% |
Correlation
The correlation between TDSB and QQWZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
TDSB
QQWZ
Сравнение TDSB c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.70 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 17.30 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 3.20 | -2.89 |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и QQWZ
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -7.81% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -7.81% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.72% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -1.36% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.12% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и QQWZ
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.63%, в то время как у Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 4.36% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 8.84% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 13.76% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 14.21% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 14.21% | -6.68% |
Сравнение комиссий TDSB и QQWZ
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и QQWZ
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности QQWZ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.56% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.12% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and QQWZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQWZ has higher volatility (4.36%) compared to TDSB (1.63%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs QQWZ's -7.81%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 36.51% vs 14.94% for TDSB. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 36.51% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.
TDSB has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.56% for QQWZ.
TDSB is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.49% for QQWZ.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор