PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQWZ с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQWZ с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. QQWZ is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 36.51% vs 22.75% for COWZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQWZ и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQWZ показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

QQWZ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.73%
С начала года
18.35%
6 месяцев
15.96%
1 год
36.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQWZ и COWZ

2026 (YTD)2025
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		18.35%26.23%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%17.54%

Correlation

The correlation between QQWZ and COWZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.56

The correlation between QQWZ and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с QQQMQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с CLSMQQWZ с SPMOQQWZ с RWLQQWZ с XRLX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QQWZ vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQWZ c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQWZCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.06

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.05

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.57

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

12.47

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQWZ vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQWZ на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQWZ и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQWZCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

0.65

+2.56

Просадки

Сравнение просадок QQWZ и COWZ

Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQWZCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.81%

-38.63%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-5.00%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.80%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-4.80%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.83%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQWZ и COWZ

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQWZCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.50%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.12%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

11.08%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.63%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

19.92%

-5.71%

Сравнение комиссий QQWZ и COWZ

И QQWZ, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQWZ и COWZ

Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.56%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQWZ and COWZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQWZ has higher volatility (4.36%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, QQWZ leads with 36.51% vs 22.75% for COWZ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 36.51% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQWZ and COWZ have the same expense ratio: 0.49% per year.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.56% for QQWZ.

QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while COWZ is Mid Cap Value Equities.

QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQWZ и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор