Сравнение QQWZ с CGDV
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, QQWZ returned 36.51% vs 31.52% for CGDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 12.65%.
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQWZ и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.35% | 26.23% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 12.65% | 24.59% |
Correlation
The correlation between QQWZ and CGDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between QQWZ and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. CGDV — Ранг доходности на риск
QQWZ
CGDV
Сравнение QQWZ c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQWZ | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 3.25 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 15.36 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQWZ | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.20 | 1.25 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и CGDV
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -21.82% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -9.75% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.61% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.06% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и CGDV
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.08% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 9.15% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 11.58% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.48% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.48% | -1.27% |
Сравнение комиссий QQWZ и CGDV
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и CGDV
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CGDV в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.16% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.56% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and CGDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQWZ has higher volatility (4.36%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs CGDV's -21.82%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 36.51% vs 31.52% for CGDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 36.51% return vs 31.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.56% for QQWZ.
QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Capital Group. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор