PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQWZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQWZ с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQWZ is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 36.51% vs 40.83% for QQQM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQWZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQWZ показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

QQWZ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.73%
С начала года
18.35%
6 месяцев
15.96%
1 год
36.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQWZ и QQQM

2026 (YTD)2025
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		18.35%26.23%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%27.59%

Correlation

The correlation between QQWZ and QQQM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.81

The correlation between QQWZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с CLSMQQWZ с SPMOQQWZ с RWLQQWZ с XRLX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QQWZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQWZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQWZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.58

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.38

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.43

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

13.15

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQWZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQWZ на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQWZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQWZQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

0.84

+2.36

Просадки

Сравнение просадок QQWZ и QQQM

Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQWZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.81%

-35.04%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-11.96%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.75%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-8.24%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.11%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQWZ и QQQM

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.36% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQWZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.51%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

12.06%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.91%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

22.23%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

22.11%

-7.90%

Сравнение комиссий QQWZ и QQQM

QQWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQWZ и QQQM

Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.56%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQWZ and QQQM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to QQWZ (4.36%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 36.51% for QQWZ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 36.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.

QQWZ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.42% for QQQM.

They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.15% for QQQM.

QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQWZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор