Сравнение TDSB с ORO
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSB charges 0.69%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью -1.68%.
TDSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.79% | 0.57% |
ORO Arrow Valtoro ETF | -1.68% | -9.23% |
Correlation
The correlation between TDSB and ORO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. ORO — Ранг доходности на риск
TDSB
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDSB c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и ORO
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки ORO в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -14.25% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -14.25% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.76% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 23.53% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 23.53% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 23.53% | -15.99% |
Сравнение комиссий TDSB и ORO
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и ORO
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.16% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and ORO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
TDSB has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор