Сравнение ORO с LOTI
ORO (Arrow Valtoro ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ORO charges 1.25%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности ORO и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.63%.
ORO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 7.13% | -8.96% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.63% | -0.64% |
Correlation
The correlation between ORO and LOTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ORO c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORO | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.82 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ORO и LOTI
Максимальная просадка ORO за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -4.42% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -2.53% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -1.34% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 5.67% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 5.67% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 5.67% | +18.01% |
Сравнение комиссий ORO и LOTI
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и LOTI
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.34% | 0.45% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and LOTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOTI is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOTI is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
LOTI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Liberty One. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для ORO и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор