Сравнение ORO с ASGM
ORO (Arrow Valtoro ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ORO charges 1.25%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности ORO и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 18.69%.
ORO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -3.71%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ASGM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.20K | $13.41K | $25.18K | |
| $3.82K | $2.77K | $3.35K |
Сравнение доходности по годам ORO и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.32% | -9.23% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 18.69% | 1.91% |
Correlation
The correlation between ORO and ASGM is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. ASGM — Ранг доходности на риск
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASGM
Сравнение ORO c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORO | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORO и ASGM
Максимальная просадка ORO за все время составила -14.25%, что больше максимальной просадки ASGM в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.25% | -7.37% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -3.64% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -1.80% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 16.71% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.71% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.71% | +6.21% |
Сравнение комиссий ORO и ASGM
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и ASGM
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.81% | 4.52% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and ASGM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
ASGM has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Virtus. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для ORO и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор