Сравнение ORO с RHRX
ORO (Arrow Valtoro ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ORO charges 1.25%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности ORO и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 17.41%.
ORO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.33% | -9.23% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 17.41% | 1.94% |
Correlation
The correlation between ORO and RHRX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. RHRX — Ранг доходности на риск
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHRX
Сравнение ORO c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORO | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORO и RHRX
Максимальная просадка ORO за все время составила -14.25%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.25% | -25.33% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -3.84% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -8.79% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 14.23% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 19.03% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 19.03% | +4.39% |
Сравнение комиссий ORO и RHRX
ORO берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и RHRX
Ни ORO, ни RHRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORO and RHRX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORO is cheaper at 1.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORO is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
ORO and RHRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Adaptive. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для ORO и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор