Сравнение ORO с ONOF
ORO (Arrow Valtoro ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. ORO is actively managed, while ONOF is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ORO charges 1.25%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности ORO и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORO показывает доходность 7.13%, а ONOF немного выше – 7.32%.
ORO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 7.13% | -8.96% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 7.32% | 2.75% |
Correlation
The correlation between ORO and ONOF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. ONOF — Ранг доходности на риск
ORO
ONOF
Сравнение ORO c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.74 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок ORO и ONOF
Максимальная просадка ORO за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -26.21% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -0.68% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -6.15% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 11.25% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 14.30% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 14.33% | +9.35% |
Сравнение комиссий ORO и ONOF
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и ONOF
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.29% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and ONOF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Global X. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для ORO и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор