PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSB с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. TDSB is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, TDSB returned 14.94% vs 41.15% for NUKZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности TDSB и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

TDSB

1 день
0.32%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSB и NUKZ

2026 (YTD)20252024
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.87%12.95%4.58%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between TDSB and NUKZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение распределения секторов TDSB и NUKZ

Секторы
TDSB
NUKZ

Коммунальные услуги

33.1%
35.8%

Здравоохранение

32.8%

-

Технологии

19.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Промышленность

1.0%
45.9%

Сырьевые материалы

0.4%
4.0%

Энергетика

0.2%
12.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

TDSB
33.1%
NUKZ
35.8%

Здравоохранение

TDSB
32.8%
NUKZ

-

Технологии

TDSB
19.6%
NUKZ
1.4%

Коммуникационные услуги

TDSB
5.6%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

TDSB
4.4%
NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

TDSB
2.7%
NUKZ

-

Промышленность

TDSB
1.0%
NUKZ
45.9%

Сырьевые материалы

TDSB
0.4%
NUKZ
4.0%

Энергетика

TDSB
0.2%
NUKZ
12.9%

Финансовые услуги

TDSB
0.1%
NUKZ

-

Недвижимость

TDSB
0.0%
NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

TDSB vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.39

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.01

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.51

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

6.30

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.39

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.76

-1.44

Просадки

Сравнение просадок TDSB и NUKZ

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSBNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-33.03%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-16.51%

+11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-5.21%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.01%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

6.56%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и NUKZ

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.63%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSBNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

10.30%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

22.05%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

29.73%

-23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

32.67%

-25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

32.67%

-25.14%

Сравнение комиссий TDSB и NUKZ

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и NUKZ

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.12%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

TDSB and NUKZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to TDSB (1.63%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 41.15% vs 14.94% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.15% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

TDSB has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.80% for NUKZ.

TDSB is categorized as Tactical Allocation, while NUKZ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.85% for NUKZ.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSB и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор