PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с URNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 41.42% vs 52.67% for URNM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.97%.

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и URNM

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-22.98%

Correlation

The correlation between NUKZ and URNM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.67

The correlation between NUKZ and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и URNM

Секторы
NUKZ
URNM

Промышленность

45.9%

-

Коммунальные услуги

35.8%

-

Энергетика

12.9%
97.4%

Сырьевые материалы

4.0%
2.6%

Технологии

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
URNM

-

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
URNM

-

Энергетика

NUKZ
12.9%
URNM
97.4%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
URNM
2.6%

Технологии

NUKZ
1.4%
URNM

-

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

URNM

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

URNM

-

Здравоохранение

NUKZ

-

URNM

-

Недвижимость

NUKZ

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEUURNM с ccj

Доходность на риск

NUKZ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.66

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.65

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

3.59

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.67

+1.08

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и URNM

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-50.78%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-32.04%

+15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-26.82%

+21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-18.03%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

14.71%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и URNM

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 10.30%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

16.19%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

40.32%

-18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

51.69%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

48.30%

-15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

46.90%

-14.20%

Сравнение комиссий NUKZ и URNM

И NUKZ, и URNM имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и URNM

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности URNM в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and URNM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to NUKZ (10.30%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs URNM's -50.78%.

On 1-year performance, URNM leads with 52.67% vs 41.42% for NUKZ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URNM has performed better with a 52.67% return vs 41.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ and URNM have the same expense ratio: 0.85% per year.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.80% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while URNM is Commodity Producers Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор