PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с NLR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.33% vs 15.99% for NLR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.45%.

NUKZ

1 день
-2.63%
1 месяц
-2.18%
С начала года
9.01%
6 месяцев
6.01%
1 год
28.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-1.73%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-4.74%
1 год
15.99%
3 года*
31.54%
5 лет*
21.03%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и NLR

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		9.01%56.57%60.11%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.45%56.50%8.28%

Correlation

The correlation between NUKZ and NLR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between NUKZ and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и NLR

Секторы
NUKZ
NLR

Промышленность

46.5%
15.1%

Коммунальные услуги

35.4%
38.1%

Энергетика

11.8%
45.3%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Технологии

1.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
46.5%
NLR
15.1%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.4%
NLR
38.1%

Энергетика

NUKZ
11.8%
NLR
45.3%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
NLR

-

Технологии

NUKZ
1.6%
NLR
1.6%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

NLR

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

NLR

-

Здравоохранение

NUKZ

-

NLR

-

Недвижимость

NUKZ

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR

Доходность на риск

NUKZ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.38

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.82

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.54

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

1.16

+2.95

NUKZ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и NLR

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-65.05%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-29.72%

+13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-25.53%

+16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-35.68%

+29.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

13.83%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и NLR

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 10.93%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

13.59%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

32.95%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.61%

42.81%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

29.63%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

24.26%

+8.63%

Сравнение комиссий NUKZ и NLR

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и NLR

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности NLR в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.59%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.84%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NUKZ and NLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NLR has higher volatility (13.59%) compared to NUKZ (10.93%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 28.33% vs 15.99% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.33% return vs 15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NLR has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.84% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while NLR is Uranium. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.56% for NLR.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор