PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUKZ с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

NUKZ и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUKZ и NLR

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%62.98%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%.

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLNNUKZ с VEMY
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMHNLR с SPY

Сравнение комиссий NUKZ и NLR

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Доходность на риск

NUKZ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.05

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.62

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

3.41

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.40

8.20

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.18

+1.59

Корреляция

Корреляция между NUKZ и NLR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и NLR

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NLR в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и NLR

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

NUKZNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-65.05%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-25.80%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-18.26%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-35.90%

+29.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

10.73%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и NLR

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 9.47%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUKZNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

12.53%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

32.94%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

42.20%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

28.16%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

23.38%

+9.22%