PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUKZ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 9.67% vs -6.24% for NLR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.

NUKZ

1 день
-2.49%
1 месяц
-10.26%
6 месяцев
-10.97%
С начала года
-1.21%
1 год
9.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и NLR

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		-1.21%56.57%60.11%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%8.28%

Correlation

The correlation between NUKZ and NLR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between NUKZ and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и NLR

Секторы
NUKZ
NLR

Промышленность

46.5%
18.9%

Коммунальные услуги

35.4%
29.2%

Энергетика

11.8%
48.0%

Сырьевые материалы

4.7%
2.3%

Технологии

1.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
46.5%
NLR
18.9%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.4%
NLR
29.2%

Энергетика

NUKZ
11.8%
NLR
48.0%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
NLR
2.3%

Технологии

NUKZ
1.6%
NLR
1.8%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

NLR

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

NLR

-

Здравоохранение

NUKZ

-

NLR

-

Недвижимость

NUKZ

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR

Доходность на риск

NUKZ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.09

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.17

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-0.39

+1.66

NUKZ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и NLR

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-65.05%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-36.32%

+18.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-36.32%

+18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-35.67%

+29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

15.87%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и NLR

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 6.51%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.39%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

32.73%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

43.21%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

29.90%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

24.42%

+8.28%

Сравнение комиссий NUKZ и NLR

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и NLR

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.92%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NUKZ and NLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to NUKZ (6.51%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 9.67% vs -6.24% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 9.67% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.92% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while NLR is Uranium. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.56% for NLR.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор