Сравнение TDSB с ILS
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, TDSB returned 12.58% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TDSB charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 3.01%.
TDSB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.48% | 9.36% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between TDSB and ILS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. ILS — Ранг доходности на риск
TDSB
ILS
Сравнение TDSB c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.69 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 13.56 | -10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 50.90 | -41.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и ILS
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -2.46% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -0.55% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.04% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -0.52% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.15% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и ILS
Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TDSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.47% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 1.47% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 2.49% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 3.70% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 3.70% | +3.82% |
Сравнение комиссий TDSB и ILS
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и ILS
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.28% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and ILS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDSB has higher volatility (1.62%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, TDSB leads with 12.58% vs 7.47% for ILS. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDSB has performed better with a 12.58% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.28% for TDSB.
TDSB is categorized as Tactical Allocation, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор