PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с PAVE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDIV returned 17.37%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDIV показывает доходность 21.17%, а PAVE немного ниже – 20.86%.

TDIV

1 день
0.97%
1 месяц
3.59%
С начала года
21.17%
6 месяцев
20.34%
1 год
37.96%
3 года*
28.42%
5 лет*
17.37%
10 лет*
18.57%

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
1.64%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		21.17%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%14.30%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between TDIV and PAVE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.71

The correlation between TDIV and PAVE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDIV и PAVE

Секторы
TDIV
PAVE

Технологии

85.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Промышленность

1.6%
74.8%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

TDIV
85.0%
PAVE
1.1%

Коммуникационные услуги

TDIV
13.4%
PAVE

-

Промышленность

TDIV
1.6%
PAVE
74.8%

Сырьевые материалы

TDIV

-

PAVE
20.3%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

PAVE
0.3%

Энергетика

TDIV

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

TDIV

-

PAVE

-

Здравоохранение

TDIV

-

PAVE

-

Недвижимость

TDIV

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

TDIV

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII

Доходность на риск

TDIV vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.69

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.11

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

11.32

-1.54

TDIV vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и PAVE

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-44.08%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.91%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-26.23%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-26.23%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-1.01%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.23%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.27%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и PAVE

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

7.35%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

15.87%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

19.49%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.70%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

24.40%

-3.44%

Сравнение комиссий TDIV и PAVE

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и PAVE

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.20%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and PAVE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (9.90%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.84% vs 17.37% for TDIV. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.84% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.76% for PAVE.

TDIV is categorized as Technology Equities, while PAVE is Industrials Equities. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор