PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с FSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDIV returned 18.13%/yr vs 10.41%/yr for FSMD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 18.15%.

TDIV

1 день
1.96%
1 месяц
6.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
23.56%
1 год
40.67%
3 года*
28.46%
5 лет*
18.13%
10 лет*
18.79%

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		23.55%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%17.72%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between TDIV and FSMD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.74

The correlation between TDIV and FSMD shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDIV и FSMD

Секторы
TDIV
FSMD

Технологии

87.1%
20.5%

Коммуникационные услуги

11.6%
2.9%

Промышленность

1.3%
20.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

14.8%

Здравоохранение

-

11.7%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

TDIV
87.1%
FSMD
20.5%

Коммуникационные услуги

TDIV
11.6%
FSMD
2.9%

Промышленность

TDIV
1.3%
FSMD
20.1%

Сырьевые материалы

TDIV

-

FSMD
4.0%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

FSMD
10.6%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

FSMD
3.1%

Энергетика

TDIV

-

FSMD
4.1%

Финансовые услуги

TDIV

-

FSMD
14.8%

Здравоохранение

TDIV

-

FSMD
11.7%

Недвижимость

TDIV

-

FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

TDIV

-

FSMD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

TDIV vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.95

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.80

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.61

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

12.98

-2.15

TDIV vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и FSMD

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-40.67%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.44%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-22.16%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-22.16%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

0.00%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.98%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.34%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и FSMD

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

5.15%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

11.81%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

15.64%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

18.55%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.42%

-0.44%

Сравнение комиссий TDIV и FSMD

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и FSMD

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.18%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and FSMD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.01%) compared to FSMD (5.15%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, TDIV leads with 18.13% vs 10.41% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 18.13% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV and FSMD have nearly identical dividend yields, around 1.18%.

TDIV is categorized as Technology Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.29% for FSMD.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор