PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIV с CHPS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

TDIV и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIV и CHPS

2026 (YTD)202520242023
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.14%25.27%24.43%9.20%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		14.69%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 14.69%.

TDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-4.50%
1 год
29.35%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%

CHPS

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.25%
С начала года
14.69%
6 месяцев
29.80%
1 год
97.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий TDIV и CHPS

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

TDIV vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.60

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.15

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

5.66

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

19.56

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.60

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.01

-0.24

Корреляция

Корреляция между TDIV и CHPS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и CHPS

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CHPS в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.59%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и CHPS

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIVCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-39.44%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-17.50%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-10.74%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-9.63%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

5.07%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и CHPS

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 6.03%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIVCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

13.11%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

26.25%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

37.78%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

32.80%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

32.80%

-12.07%