PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDIV с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDIV и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIV и AIS


Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий TDIV и AIS

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

TDIV vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDIVAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.73

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.20

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

5.38

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

18.48

-10.69

TDIV vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDIVAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.73

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.43

-0.66

Корреляция

Корреляция между TDIV и AIS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и AIS

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и AIS

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, примерно равная максимальной просадке AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


TDIVAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-32.78%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-18.75%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.84%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.97%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

5.46%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и AIS

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 6.10%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDIVAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

15.36%

-9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

27.11%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

36.65%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

36.16%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

36.16%

-15.43%