Сравнение TDIFX с SWYOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и SWYOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и SWYOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 15.01% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -1.23% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у SWYOX с доходностью -1.23%.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
SWYOX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и SWYOX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. SWYOX — Ранг доходности на риск
TDIFX
SWYOX
Сравнение TDIFX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | SWYOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.78 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.72 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.14 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | SWYOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.62 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и SWYOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и SWYOX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SWYOX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.89% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и SWYOX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и SWYOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | SWYOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -26.02% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -11.64% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -26.02% | +13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -6.54% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -5.88% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.46% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и SWYOX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | SWYOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.96% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.43% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 16.58% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 15.53% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 15.49% | -10.44% |