Сравнение TDIFX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -1.65% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 4.83% против 10.64% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
PLTZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и PLTZX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
TDIFX
PLTZX
Сравнение TDIFX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.02 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.55 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 6.96 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.65 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и PLTZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и PLTZX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PLTZX в 8.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.47% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и PLTZX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -34.01% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.70% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -26.79% | +14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -34.01% | +21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -5.27% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.67% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.41% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и PLTZX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 5.84% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.36% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 15.99% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 15.43% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 15.96% | -10.91% |