PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

TDI и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TDI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDI и VXUS

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		6.61%43.12%6.39%4.12%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%.

TDI

1 день
3.82%
1 месяц
-8.05%
С начала года
6.61%
6 месяцев
12.80%
1 год
40.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с SPYTDI с NANCTDI с USMVTDI с DFIVTDI с LCF
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий TDI и VXUS

TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

TDI
Touchstone Dynamic International ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

TDI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.71

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.33

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.63

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

10.05

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.35

+1.22

Корреляция

Корреляция между TDI и VXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и VXUS

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.82%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок TDI и VXUS

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-35.97%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.27%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-7.26%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-8.29%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и VXUS

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.72%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

11.54%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

17.21%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.81%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.09%

-0.61%