PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с SIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с SIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO).

TDI и SIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TDI и SIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDI и SIO

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		6.61%43.12%6.39%4.12%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		-0.09%9.29%6.15%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью -0.09%.

TDI

1 день
3.82%
1 месяц
-8.05%
С начала года
6.61%
6 месяцев
12.80%
1 год
40.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.42%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с SPYTDI с NANCTDI с USMVTDI с DFIVTDI с LCF
Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF

Сравнение комиссий TDI и SIO

И TDI, и SIO имеют комиссию равную 0.65%.

TDI
Touchstone Dynamic International ETF
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Доходность на риск

TDI vs. SIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c SIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDISIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.36

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.94

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.57

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

8.83

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. SIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SIO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и SIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDISIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.36

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.32

+0.25

Корреляция

Корреляция между TDI и SIO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и SIO

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SIO в 6.94%

TTM2025202420232022
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.82%1.94%3.39%0.40%0.00%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%

Просадки

Сравнение просадок TDI и SIO

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что больше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и SIO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDISIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-6.94%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-2.62%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-2.00%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.25%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.76%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и SIO

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDISIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

1.46%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

2.99%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

4.73%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

5.05%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

5.05%

+11.43%