Сравнение TDI с TLG
TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) are both exchange-traded funds - TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDI charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for TLG.
Доходность
Сравнение доходности TDI и TLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDI
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDI и TLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 9.16% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
Correlation
The correlation between TDI and TLG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDI vs. TLG — Ранг доходности на риск
TDI
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDI c TLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Large Company Growth ETF (TLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDI | TLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDI и TLG
Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что больше максимальной просадки TLG в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и TLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDI | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -9.38% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -7.33% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.16% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDI и TLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDI | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 23.11% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 23.11% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 23.11% | -5.84% |
Сравнение комиссий TDI и TLG
TDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TLG в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDI и TLG
Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как TLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.69% | 1.94% | 3.39% | 0.40% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDI and TLG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
TDI has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for TLG.
TDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for TDI and 0.67% for TLG.
Подберите оптимальное распределение для TDI и TLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор