PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с TSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с TSEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC).

TDI и TSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDI и TSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDI и TSEC

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		6.61%43.12%6.39%4.12%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.25%7.47%7.62%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у TSEC с доходностью 0.25%.

TDI

1 день
3.82%
1 месяц
-8.05%
С начала года
6.61%
6 месяцев
12.80%
1 год
40.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Touchstone Securitized Income ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с SPYTDI с NANCTDI с USMVTDI с DFIVTDI с LCF
Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG

Сравнение комиссий TDI и TSEC

TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TSEC в 0.40%.

TDI
Touchstone Dynamic International ETF
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF

Доходность на риск

TDI vs. TSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c TSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDITSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.95

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.74

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.36

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

12.85

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. TSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSEC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и TSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDITSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.95

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.57

-1.00

Корреляция

Корреляция между TDI и TSEC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и TSEC

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TSEC в 7.12%

TTM202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.82%1.94%3.39%0.40%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%

Просадки

Сравнение просадок TDI и TSEC

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что больше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и TSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

TDITSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-1.78%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-1.78%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-1.32%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.30%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.46%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и TSEC

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDITSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

1.21%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

2.18%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

2.97%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

2.96%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

2.96%

+13.52%