Сравнение TDI с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
TDI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TDI и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDI и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 8.61% | 43.12% | 6.39% | 4.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TDI показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%.
TDI
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDI и VEA
TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
TDI vs. VEA — Ранг доходности на риск
TDI
VEA
Сравнение TDI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDI | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.81 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.46 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.77 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 10.77 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.81 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.22 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между TDI и VEA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDI и VEA
Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.78% | 1.94% | 3.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок TDI и VEA
Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -60.68% | +45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.63% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.20% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -13.39% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.99% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDI и VEA
Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.92% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 11.68% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 17.67% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.30% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.26% | -0.75% |