PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDI с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

TDI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TDI и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDI и FDEV

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		6.61%43.12%6.39%4.12%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

TDI

1 день
3.82%
1 месяц
-8.05%
С начала года
6.61%
6 месяцев
12.80%
1 год
40.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с SPYTDI с NANCTDI с USMVTDI с DFIVTDI с LCF
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий TDI и FDEV

TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

TDI
Touchstone Dynamic International ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

TDI vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.83

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.54

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.02

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

12.24

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.83

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.54

+1.03

Корреляция

Корреляция между TDI и FDEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и FDEV

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.82%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок TDI и FDEV

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-30.11%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.67%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-4.03%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-6.37%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.14%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и FDEV

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

5.91%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

9.15%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

14.64%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.84%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.38%

+1.10%