PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLEX с JBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLEX и JBL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLEX и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,193.42%
14,491.76%
FLEX
JBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

-0.19

JBL:

-0.40

Коэф-т Сортино

FLEX:

0.03

JBL:

-0.32

Коэф-т Омега

FLEX:

1.00

JBL:

0.95

Коэф-т Кальмара

FLEX:

-0.20

JBL:

-0.41

Коэф-т Мартина

FLEX:

-0.81

JBL:

-0.96

Индекс Язвы

FLEX:

9.87%

JBL:

15.91%

Дневная вол-ть

FLEX:

43.08%

JBL:

38.07%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

JBL:

-94.92%

Текущая просадка

FLEX:

-39.99%

JBL:

-32.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLEX:

$10.22B

JBL:

$12.80B

EPS

FLEX:

$2.45

JBL:

$4.44

Цена/прибыль

FLEX:

10.89

JBL:

26.32

PEG коэффициент

FLEX:

0.97

JBL:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

FLEX:

$17.77B

JBL:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLEX:

$1.47B

JBL:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

FLEX:

$1.29B

JBL:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность -30.50%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью -18.74%. За последние 10 лет акции FLEX уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 16.70% против 18.61% соответственно.


FLEX

С начала года

-30.50%

1 месяц

-25.87%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-6.68%

5 лет

50.96%

10 лет

16.70%

JBL

С начала года

-18.74%

1 месяц

-18.35%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-13.76%

5 лет

39.98%

10 лет

18.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и JBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLEX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FLEX: -0.19
JBL: -0.40
Коэффициент Сортино FLEX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLEX: 0.03
JBL: -0.32
Коэффициент Омега FLEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEX: 1.00
JBL: 0.95
Коэффициент Кальмара FLEX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FLEX: -0.20
JBL: -0.41
Коэффициент Мартина FLEX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FLEX: -0.81
JBL: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа JBL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.40
FLEX
JBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и JBL

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEX
Flex Ltd.
0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.
0.27%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и JBL

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.99%
-32.54%
FLEX
JBL

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и JBL

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.52%
16.79%
FLEX
JBL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLEX и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab