PortfoliosLab logo
Сравнение FLEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLEX и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,247.61%
1,948.72%
FLEX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.50

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FLEX:

0.97

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FLEX:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLEX:

0.59

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FLEX:

1.93

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FLEX:

12.17%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.68%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLEX:

-20.78%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.06% против 12.16% соответственно.


FLEX

С начала года

-8.26%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

0.03%

1 год

21.57%

5 лет

53.69%

10 лет

21.06%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLEX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLEX: 0.50
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FLEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLEX: 0.97
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FLEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEX: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FLEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLEX: 0.59
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FLEX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLEX: 1.93
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.51
FLEX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и SPY

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEX
Flex Ltd.
0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и SPY

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-9.89%
FLEX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и SPY

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
15.12%
FLEX
SPY