PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEX с SANM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLEX с SANM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLEX (Flex Ltd.) and SANM (Sanmina Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FLEX returned 32.76%/yr vs 21.29%/yr for SANM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FLEX и SANM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Sanmina Corporation (SANM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность 100.46%, что значительно выше, чем у SANM с доходностью 31.97%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции SANM по среднегодовой доходности: 32.76% против 21.29% соответственно.

FLEX

1 день
-5.90%
1 месяц
-17.57%
6 месяцев
81.89%
С начала года
100.46%
1 год
133.60%
3 года*
98.00%
5 лет*
68.15%
10 лет*
32.76%

SANM

1 день
-4.48%
1 месяц
-20.48%
6 месяцев
13.56%
С начала года
31.97%
1 год
90.12%
3 года*
48.42%
5 лет*
39.80%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEX и SANM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEX
Flex Ltd.		100.46%57.38%127.87%41.94%17.08%1.95%42.47%65.83%-57.70%25.19%
SANM
Sanmina Corporation		31.97%98.32%47.30%-10.33%38.18%30.01%-6.86%42.31%-27.09%-9.96%

Correlation

The correlation between FLEX and SANM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г.

0.50

Over the past year, FLEX and SANM have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLEX:

$44.38B

SANM:

$10.62B

EPS

FLEX:

$2.34

SANM:

$4.71

Коэффициент P/E

FLEX:

51.84

SANM:

42.04

Коэффициент PEG

FLEX:

2.70

SANM:

8.20

Коэффициент P/S

FLEX:

1.63

SANM:

0.96

Коэффициент P/B

FLEX:

8.81

SANM:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

FLEX:

$27.91B

SANM:

$11.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLEX:

$2.57B

SANM:

$968.36M

EBITDA (12 мес.)

FLEX:

$1.66B

SANM:

$365.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flex Ltd.

Sanmina Corporation

Часто сравнивают с FLEX:
FLEX с JBLFLEX с SPYFLEX с SMCIFLEX с INODFLEX с LPXFLEX с COSTFLEX с STM
Часто сравнивают с SANM:
SANM с CLS.TOSANM с KESANM с VICRSANM с GMABSANM с FNSANM с LYTSSANM с SQM

Доходность на риск

FLEX vs. SANM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEX
Ранг доходности на риск FLEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SANM
Ранг доходности на риск SANM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SANM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEX c SANM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Sanmina Corporation (SANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEXSANMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.29

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.98

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

2.77

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

6.31

+9.12

FLEX vs. SANM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SANM равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и SANM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEX и SANM

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке SANM в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SANM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEXSANMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.37%

-99.66%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-32.69%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.99%

-32.69%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.99%

-33.92%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.02%

-55.85%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-44.05%

+18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.15%

-71.33%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

14.33%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и SANM

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 23.80% по сравнению с Sanmina Corporation (SANM) с волатильностью 18.37%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SANM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEXSANMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.80%

18.37%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.98%

50.94%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.41%

70.40%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.29%

45.19%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.33%

42.35%

+3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и SANM

Ни FLEX, ни SANM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FLEX
Flex Ltd.		0.00%0.00%21.00%
SANM
Sanmina Corporation		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLEX и SANM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Sanmina Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.48B
4.01B
(FLEX) Общая выручка
(SANM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLEX и SANM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flex Ltd. и Sanmina Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.4%
8.9%
Активы портфеля
FLEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

SANM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о валовой прибыли в 354.98M при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.

FLEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

SANM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanmina Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.01M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

FLEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

SANM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о чистой прибыли в 93.65M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

Часто задаваемые вопросы

FLEX and SANM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEX has higher volatility (23.80%) compared to SANM (18.37%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs SANM's -99.66%.

FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEX и SANM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор