PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDEC с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDEC с QAT

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) и QAT (iShares MSCI Qatar ETF) — оба биржевые фонды: TDEC — это Defined Outcome, отслеживающий MSCI Emerging Markets, а QAT — Emerging Markets Equities, отслеживающий MSCI All Qatar Capped Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год TDEC показал 29.79% против 13.40% у QAT. При корреляции 0.37 их движения в цене в значительной степени независимы. TDEC взимает 0.95% в год против 0.59% у QAT.

Доходность

Сравнение доходности TDEC и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TDEC показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 2.99%.

TDEC

1 день
0.81%
1 месяц
5.43%
С начала года
7.08%
6 месяцев
10.69%
1 год
29.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAT

1 день
0.42%
1 месяц
3.81%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.40%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.05%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDEC и QAT

2026 (YTD)20252024
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		7.08%21.39%-0.70%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		2.99%8.81%-0.17%

Корреляция

Корреляция между TDEC и QAT составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с EMCSTDEC с DDECTDEC с EAPRTDEC с EBUFTDEC с PAPRTDEC с ZAPRTDEC с AIOO
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с VHT

Доходность на риск

TDEC vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDEC c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDECQATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

1.07

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.18

1.50

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.16

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.04

2.47

+13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDEC vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDEC на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDEC и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDECQATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.07

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.08

+1.73

Просадки

Сравнение просадок TDEC и QAT

Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и QAT.

Загрузка...

Показатели просадок

TDECQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.30%

-45.21%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-10.60%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.81%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-19.26%

+18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.98%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TDEC и QAT

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) составляет 5.92%, в то время как у iShares MSCI Qatar ETF (QAT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDECQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.37%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.89%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

12.63%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

14.91%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

17.58%

-5.63%

Сравнение комиссий TDEC и QAT

TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDEC и QAT

TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.41%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%