PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDEC с RWEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDEC с RWEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index. Both are passively managed. Over the past year, TDEC returned 24.15% vs 56.82% for RWEM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for RWEM.

Доходность

Сравнение доходности TDEC и RWEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDEC показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у RWEM с доходностью 26.61%.

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDEC и RWEM

2026 (YTD)20252024
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%21.39%-0.70%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%-1.02%

Correlation

The correlation between TDEC and RWEM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between TDEC and RWEM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с EMCSTDEC с TMARTDEC с TWOXTDEC с QMARTDEC с FDND
Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOWRWEM с DEM

Доходность на риск

TDEC vs. RWEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDEC c RWEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDECRWEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.79

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.42

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.71

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

11.99

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDEC vs. RWEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDEC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа RWEM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDEC и RWEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDECRWEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.79

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.59

+1.21

Просадки

Сравнение просадок TDEC и RWEM

Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки RWEM в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и RWEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDECRWEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.30%

-26.92%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-15.39%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-9.64%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.75%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TDEC и RWEM

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) составляет 2.81%, в то время как у Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что TDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDECRWEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

8.57%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

29.47%

-20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

31.82%

-21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

21.36%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

21.36%

-9.61%

Сравнение комиссий TDEC и RWEM

TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWEM в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDEC и RWEM

TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDEC and RWEM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.57%) compared to TDEC (2.81%). In terms of maximum drawdown, TDEC dropped -10.30% vs RWEM's -26.92%.

On 1-year performance, RWEM leads with 56.82% vs 24.15% for TDEC. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWEM has performed better with a 56.82% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

RWEM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for TDEC.

TDEC is categorized as Defined Outcome, while RWEM is Emerging Markets Equities. TDEC tracks MSCI Emerging Markets, while RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index. They also come from different issuers: FT Vest and Rayliant. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.52% for RWEM.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDEC и RWEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор