PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDEC с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDEC с EMCS

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) и EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) — оба биржевые фонды: TDEC — это Defined Outcome, отслеживающий MSCI Emerging Markets, а EMCS — Emerging Markets Equities, отслеживающий MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год TDEC показал 29.79% против 59.45% у EMCS. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. TDEC взимает 0.95% в год против 0.15% у EMCS.

Доходность

Сравнение доходности TDEC и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TDEC показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 16.91%.

TDEC

1 день
0.81%
1 месяц
5.43%
С начала года
7.08%
6 месяцев
10.69%
1 год
29.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCS

1 день
1.64%
1 месяц
9.89%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.82%
1 год
59.45%
3 года*
21.53%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDEC и EMCS

2026 (YTD)20252024
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		7.08%21.39%-0.70%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		16.91%38.71%-1.96%

Корреляция

Корреляция между TDEC и EMCS составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.91

Корреляция между TDEC и EMCS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.88 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PAPRTDEC с QATTDEC с DDECTDEC с EBUFTDEC с UAPRTDEC с ZAPRTDEC с AIOO
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с BHYBEMCS с EVLUEMCS с EDIVEMCS с FEMEMCS с SCHEEMCS с EDOG

Доходность на риск

TDEC vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDEC c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDECEMCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

2.95

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.18

3.79

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.54

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

4.10

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.04

16.15

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDEC vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDEC на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDEC и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDECEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.47

+1.35

Просадки

Сравнение просадок TDEC и EMCS

Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и EMCS.

Загрузка...

Показатели просадок

TDECEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.30%

-44.86%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-14.32%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-16.87%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.64%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TDEC и EMCS

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) составляет 5.92%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что TDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDECEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

10.12%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

17.09%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

20.37%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

20.22%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

21.45%

-9.50%

Сравнение комиссий TDEC и EMCS

TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDEC и EMCS

TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM2025202420232022202120202019
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.42%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%