Сравнение TDEC с TWOX
TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. TDEC is passively managed, while TWOX is actively managed. Over the past year, TDEC returned 18.52% vs 16.66% for TWOX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности TDEC и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDEC показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у TWOX с доходностью 6.25%.
TDEC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.86%
TWOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.14K | $70.00K | $193.92K | |
| $58.24K | $37.32K | $189.13K |
Сравнение доходности по годам TDEC и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 9.71% | 21.98% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 6.25% | 12.99% |
Correlation
The correlation between TDEC and TWOX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between TDEC and TWOX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDEC vs. TWOX — Ранг доходности на риск
TDEC
TWOX
Сравнение TDEC c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDEC | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.76 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 8.21 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDEC и TWOX
Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDEC | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.30% | -19.35% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.51% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.40% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDEC и TWOX
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) составляет 3.32%, в то время как у iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что TDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDEC | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.83% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 8.20% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 10.84% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.12% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.12% | -4.17% |
Сравнение комиссий TDEC и TWOX
TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDEC и TWOX
TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.53% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TDEC and TWOX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWOX has higher volatility (3.83%) compared to TDEC (3.32%). In terms of maximum drawdown, TDEC dropped -10.30% vs TWOX's -19.35%.
On 1-year performance, TDEC leads with 18.52% vs 16.66% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 18.52% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
TWOX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for TDEC.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.50% for TWOX.
TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDEC и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор