FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) Коэффициент Сортино: 4.18

Коэффициент Сортино TDEC равен 4.18, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 4.18 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино TDEC

Исключительно

TDEC опережает 84.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции

Позиция TDEC на рынке

График показывает коэффициент Сортино TDEC относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.90 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.90 до 3.89
Зеленая зона (верхние 25%): 3.89 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 12.68+
Медиана (50-й перцентиль): 3.02 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December с другими ETF в категории Defined Outcome, Emerging Markets Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность TDEC с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
MMAX	iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF	10.06
NAPR	Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April	9.39
EAPR	Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April	8.39
ZAPR	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April	8.20
PAPR	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	8.17
UAPR	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April	7.97
PSFM	Pacer Swan SOS Flex (April) ETF	7.65
XBAP	Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April	7.57
CPNS	Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September	7.26
QMAR	FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March	7.23
TDEC	FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December	4.18

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино TDEC во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TDEC стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore TDEC risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

TDEC Sharpe Ratio