Сравнение TDEC с FDEM
TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, TDEC returned 18.89% vs 34.22% for FDEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.
Доходность
Сравнение доходности TDEC и FDEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDEC показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 18.51%.
TDEC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEM
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDEC и FDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 8.24% | 21.39% | -0.75% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 18.51% | 26.75% | -1.41% |
Correlation
The correlation between TDEC and FDEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between TDEC and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDEC vs. FDEM — Ранг доходности на риск
TDEC
FDEM
Сравнение TDEC c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDEC | FDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.71 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 10.04 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDEC и FDEM
Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и FDEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDEC | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.30% | -33.65% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -12.70% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -4.74% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -8.79% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.42% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDEC и FDEM
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что TDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDEC | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 10.85% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 18.07% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 19.76% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 16.73% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 18.22% | -6.21% |
Сравнение комиссий TDEC и FDEM
TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDEC и FDEM
TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.95% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDEC and FDEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEM has higher volatility (10.85%) compared to TDEC (4.40%). In terms of maximum drawdown, TDEC dropped -10.30% vs FDEM's -33.65%.
On 1-year performance, FDEM leads with 34.22% vs 18.89% for TDEC. On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDEM has performed better with a 34.22% return vs 18.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
FDEM has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for TDEC.
TDEC is categorized as Defined Outcome, while FDEM is Emerging Markets Equities. TDEC tracks MSCI Emerging Markets, while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. They also come from different issuers: FT Vest and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.45% for FDEM.
TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDEC и FDEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор