PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDEC с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDEC с BGLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from FT Vest. TDEC is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past year, TDEC returned 15.99% vs 7.18% for BGLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности TDEC и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDEC показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью -4.86%.

TDEC

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
3.96%
С начала года
7.23%
1 год
15.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
-0.74%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-4.86%
1 год
7.18%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDEC и BGLD

2026 (YTD)20252024
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		7.23%21.39%-0.75%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		-4.86%33.03%0.24%

Correlation

The correlation between TDEC and BGLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с TMARTDEC с KFEBTDEC с PBQQTDEC с RWEMTDEC с EMCSTDEC с TWOXTDEC с QMAR
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с FTRIBGLD с IAUMBGLD с LQDH

Доходность на риск

TDEC vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDEC c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDECBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.57

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.84

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.58

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

1.44

+6.80

TDEC vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDEC на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDEC и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDEC и BGLD

Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDECBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.30%

-16.19%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-12.43%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-12.01%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.78%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.98%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TDEC и BGLD

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеют волатильность 3.50% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDECBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.38%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.23%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.69%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

10.21%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

10.04%

+1.92%

Сравнение комиссий TDEC и BGLD

TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDEC и BGLD

TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%.

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		46.59%44.32%25.04%10.49%0.40%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDEC and BGLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDEC has higher volatility (3.50%) compared to BGLD (3.38%). In terms of maximum drawdown, TDEC dropped -10.30% vs BGLD's -16.19%.

On 1-year performance, TDEC leads with 15.99% vs 7.18% for BGLD. On fees, BGLD is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 15.99% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGLD is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

BGLD has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 0.00% for TDEC.

Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.91% for BGLD.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDEC и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор