PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. TDAQ is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

TDAQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-0.85%
С начала года
14.87%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и XRMI

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.87%9.61%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%5.24%

Correlation

The correlation between TDAQ and XRMI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов TDAQ и XRMI

Секторы
TDAQ
XRMI

Технологии

58.7%
39.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.6%

Здравоохранение

3.7%
8.5%

Промышленность

2.6%
7.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

TDAQ
58.7%
XRMI
39.5%

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
XRMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
XRMI
4.6%

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
XRMI
8.5%

Промышленность

TDAQ
2.6%
XRMI
7.9%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
XRMI
2.7%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
XRMI
1.7%

Энергетика

TDAQ
0.5%
XRMI
3.1%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
XRMI
11.6%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
XRMI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с GPIQTDAQ с QDVO
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

TDAQ vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.28

—

TDAQ vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и XRMI

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-15.31%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.52%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.87%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и XRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

5.52%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

6.91%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

6.91%

+11.61%

Сравнение комиссий TDAQ и XRMI

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и XRMI

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		12.14%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and XRMI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 12.14% for TDAQ.

They also come from different issuers: TappAlpha and Global X. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.60% for XRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор