PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. TDAQ is actively managed, while TPYP is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

TDAQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-0.85%
С начала года
14.87%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и TPYP

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.87%9.61%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%1.08%

Correlation

The correlation between TDAQ and TPYP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов TDAQ и TPYP

Секторы
TDAQ
TPYP

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%
22.0%

Сырьевые материалы

1.0%
0.1%

Энергетика

0.5%
68.8%

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDAQ
58.7%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
TPYP

-

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
TPYP

-

Промышленность

TDAQ
2.6%
TPYP

-

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
TPYP
22.0%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
TPYP
0.1%

Энергетика

TDAQ
0.5%
TPYP
68.8%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
TPYP
2.4%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с GPIQTDAQ с QDVO
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TDAQ vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.66

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.01

—

TDAQ vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и TPYP

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-51.91%

+40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.04%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.88%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и TPYP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

13.33%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.40%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

21.93%

-3.41%

Сравнение комиссий TDAQ и TPYP

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и TPYP

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		12.14%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and TPYP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 3.21% for TPYP.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and Tortoise. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.40% for TPYP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор