Сравнение TDAQ с SPYI
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 5.74% |
Correlation
The correlation between TDAQ and SPYI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов TDAQ и SPYI
Секторы
TDAQ
SPYI
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
TDAQ
SPYI
Коммуникационные услуги
TDAQ
SPYI
Потребительский циклический сектор
TDAQ
SPYI
Потребительский защитный сектор
TDAQ
SPYI
Здравоохранение
TDAQ
SPYI
Промышленность
TDAQ
SPYI
Коммунальные услуги
TDAQ
SPYI
Сырьевые материалы
TDAQ
SPYI
Энергетика
TDAQ
SPYI
Финансовые услуги
TDAQ
SPYI
Недвижимость
TDAQ
SPYI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск
TDAQ
SPYI
Сравнение TDAQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.21 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и SPYI
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -16.47% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.50% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.80% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 9.63% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 12.92% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 12.92% | +4.22% |
Сравнение комиссий TDAQ и SPYI
И TDAQ, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и SPYI
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что меньше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and SPYI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ and SPYI have the same expense ratio: 0.68% per year.
SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 10.10% for TDAQ.
They also come from different issuers: TappAlpha and Neos.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор