Сравнение TDAQ с SPYI
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.29%.
TDAQ
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $164.26M | $144.49M | $150.73M | |
| $9.43M | $8.30M | $6.98M |
Сравнение доходности по годам TDAQ и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 14.95% | 9.61% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 6.38% |
Correlation
The correlation between TDAQ and SPYI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов TDAQ и SPYI
Секторы
TDAQ
SPYI
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
TDAQ
SPYI
Коммуникационные услуги
TDAQ
SPYI
Потребительский циклический сектор
TDAQ
SPYI
Потребительский защитный сектор
TDAQ
SPYI
Здравоохранение
TDAQ
SPYI
Промышленность
TDAQ
SPYI
Коммунальные услуги
TDAQ
SPYI
Сырьевые материалы
TDAQ
SPYI
Энергетика
TDAQ
SPYI
Финансовые услуги
TDAQ
SPYI
Недвижимость
TDAQ
SPYI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск
TDAQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYI
Сравнение TDAQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAQ | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и SPYI
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -16.47% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -0.07% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -1.78% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 10.74% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 12.96% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 12.96% | +6.70% |
Сравнение комиссий TDAQ и SPYI
TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и SPYI
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 13.75% | 4.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and SPYI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.
TDAQ has the higher dividend yield at 13.75%, compared with 11.68% for SPYI.
They also come from different issuers: TappAlpha and Neos. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор