PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. TDAQ is actively managed, while QYLD is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

TDAQ

1 день
-0.48%
1 месяц
10.56%
С начала года
20.13%
6 месяцев
19.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и QYLD

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		20.13%8.90%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.69%

Correlation

The correlation between TDAQ and QYLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов TDAQ и QYLD

Секторы
TDAQ
QYLD

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

TDAQ
54.2%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

TDAQ
15.5%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
12.2%
QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
7.6%
QYLD
7.7%

Здравоохранение

TDAQ
4.2%
QYLD
4.2%

Промышленность

TDAQ
2.8%
QYLD
2.8%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.4%
QYLD
1.4%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.2%
QYLD
1.1%

Энергетика

TDAQ
0.6%
QYLD
0.6%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
QYLD
0.2%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с QDVOTDAQ с GPIQ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

TDAQ vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDAQ vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDAQQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.59

+1.96

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и QYLD

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-24.75%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.06%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.84%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

8.58%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.70%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.49%

+1.65%

Сравнение комиссий TDAQ и QYLD

TDAQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и QYLD

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		10.10%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and QYLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 10.10% for TDAQ.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and Global X. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор