Сравнение TDAQ с MRNY
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
TDAQ
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 13.51% | 9.61% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | 12.88% |
Correlation
The correlation between TDAQ and MRNY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TDAQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение TDAQ c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAQ | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и MRNY
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -82.15% | +70.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -61.99% | +56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -52.99% | +50.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 53.19% | -34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 51.61% | -32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 51.61% | -32.73% |
Сравнение комиссий TDAQ и MRNY
TDAQ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и MRNY
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что меньше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 13.92% | 4.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and MRNY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 96.59%, compared with 13.92% for TDAQ.
They also come from different issuers: TappAlpha and YieldMax. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор