PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с IVVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. TDAQ is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.84%.

TDAQ

1 день
-0.48%
1 месяц
10.56%
С начала года
20.13%
6 месяцев
19.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и IVVW

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		20.13%8.90%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.84%7.65%

Correlation

The correlation between TDAQ and IVVW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов TDAQ и IVVW

Секторы
TDAQ
IVVW

Технологии

54.2%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

TDAQ
54.2%
IVVW
35.6%

Коммуникационные услуги

TDAQ
15.5%
IVVW
11.2%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
12.2%
IVVW
10.1%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
7.6%
IVVW
4.9%

Здравоохранение

TDAQ
4.2%
IVVW
8.5%

Промышленность

TDAQ
2.8%
IVVW
8.3%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.4%
IVVW
2.4%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.2%
IVVW
1.8%

Энергетика

TDAQ
0.6%
IVVW
3.5%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
IVVW
11.8%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
IVVW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с QDVOTDAQ с GPIQ
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

TDAQ vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDAQ vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDAQIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.07

+1.48

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и IVVW

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-16.79%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.09%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.75%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и IVVW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

7.40%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

12.66%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

12.66%

+4.48%

Сравнение комиссий TDAQ и IVVW

TDAQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и IVVW

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что меньше доходности IVVW в 19.70%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.70%18.55%13.72%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		10.10%4.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and IVVW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.

IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 10.10% for TDAQ.

They also come from different issuers: TappAlpha and iShares. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор