Сравнение TDAQ с GPIX
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 5.65% |
Correlation
The correlation between TDAQ and GPIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов TDAQ и GPIX
Секторы
TDAQ
GPIX
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
TDAQ
GPIX
Коммуникационные услуги
TDAQ
GPIX
Потребительский циклический сектор
TDAQ
GPIX
Потребительский защитный сектор
TDAQ
GPIX
Здравоохранение
TDAQ
GPIX
Промышленность
TDAQ
GPIX
Коммунальные услуги
TDAQ
GPIX
Сырьевые материалы
TDAQ
GPIX
Энергетика
TDAQ
GPIX
Финансовые услуги
TDAQ
GPIX
Недвижимость
TDAQ
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. GPIX — Ранг доходности на риск
TDAQ
GPIX
Сравнение TDAQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.78 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и GPIX
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -17.50% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.48% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.48% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 10.17% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 13.80% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 13.80% | +3.34% |
Сравнение комиссий TDAQ и GPIX
TDAQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и GPIX
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and GPIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 8.00% for GPIX.
They also come from different issuers: TappAlpha and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор